Die Loreto-Kapelle entstand im Jahr 1692 in Burgau an der Stelle des ehemaligen Pfleghauses, das auf dem Hügel neben dem Schlossberg stand. Initiatoren der Loreto-Kapelle waren als Ausdruck der Marienverehrung Bürger der Stadt. Ein namentlich unbekannter „Meister aus Illerberg“ erstellte die Pläne für den Bau der Kirche. Er bildete die Maße, die Anordnung und die Ausstattung der Urkapelle im italienischen Loreto nach. 

So präsentiert sich die Kapelle im Inneren als tonnengewölbter Raum, dessen Stirnseite von einem Altaraufbau in Holz-Einlegearbeit mit hochbarocken Goldornamenten eingenommen wird. Das Gnadenbild der schwarzen Madonna ist typisch für jede Loreto-Kapelle. Es stellt Maria als Himmelskönigin mit Krone und Zepter dar. Nach ihrer Errichtung wurde die Loreto-Kapelle zu einem viel besuchten Wallfahrtsort, weil immer wieder von wunderbaren Gebetserhörungen zu hören war. Der beeindruckende Aufgang zur Kapelle mit der Anlage des Kalvarienberges entstand im Jahr 1741. Die Kreuzwegstationen wurden im Jahr 1959 von Gretl Baur neu gestaltet.